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南华期货:期权日报(2021/11/24)|南华期货

2021-11-24 15:24期货 人已围观

简介下载新浪财经APP,查看更多资讯和大V观点 南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889 南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168 一、期权策略跟踪 行情判断:50ETF震荡走势 期权持...

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  南华期货研究所 周小舒  投资咨询证号:Z0014889

  南华期货研究所 王茜    投资咨询证号:Z0016168

  一、 期权策略跟踪

  行情判断:50ETF震荡走势

  期权持仓:卖出一手50ETF购12月3.5认购期权;买入一手50ETF购12月3.6认购期权;卖出一手50ETF沽12月3.0认沽期权;买入一手50ETF沽12月2.9认沽期权

  二、金融期权数据

  上一交易日金融期权隐含波动率整体下降,隐含波动率接近历史波动率。近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率,短期市场波动平稳。南华50ETF期权波动率指数是24.14,南华沪深300期权波动率指数是19.52,南华波动率指数上涨,股市震荡反弹,预期50ETF短期维持区间震荡,建议投资者构建买入鹰式组合策略。

  三、商品期权数据

  我们从期权隐含波动率的角度来观察,会发现昨日商品期权标的的市场矛盾和焦点集中在黑色和有色金属两个板块,农产品和化工期权标的昨日维持小幅度分化,涨跌不一。具体来看,黑色板块当中,受钢厂复产消息面利好标的影响,铁矿石期权隐含波动率昨日上涨20.24%;有色板块当中,受海外冶炼巨头减产消息影响标的,锌期权隐含波动率上涨33.21%。

  免责申明

  本报告中的信息均来源于已公开的资料,尽管我们相信报告中资料来源的可靠性,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更,在任何情况下,我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据、工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据。由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法,如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论,未免发生疑问,本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场,所以请谨慎参考。我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。

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